Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan dan Varian Return terhadap Bid-Ask Spread pada Masa Sebelum dan Sesudah Right Issue di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011

AVEZ, CAKRAVARTIN SAKTI (2013) Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan dan Varian Return terhadap Bid-Ask Spread pada Masa Sebelum dan Sesudah Right Issue di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.

Preview

PDF Download (4042b) | Preview

Abstract

Emiten sebagai sebuah perusahaan tidak bisa menghindar dari berbagai peristiwa ekonomi. Peristiwa-peristiwa ini biasanya akan diterima pasar sebagai informasi yang kemudian akan direspon oleh seluruh pelaku pasar melalui perdagangan surat berharga. Right issue adalah penawaran lembar saham baru kepada pemegang saham lama, yang mana akan mempengaruhi likuiditas perusahaan. Salah satu bentuk respon yang dilakukan oleh pasar dapat ditemukan dalam bid-ask spread. Bid-ask spread merupakan selisih antara harga permintaan terendah (lowest asked) dengan harga penawaran tertinggi (highest bid) yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Bid-ask spread sangat diperlukan bagi investor dan calon investor terutama yang mengharapkan memperoleh capital gain, karena hal ini dipandang sebagai salah satu komponen biaya dalam perdagangan saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel harga saham, volume perdagangan dan varian return terhadap bid-ask spread pada masa sebelum dan sesudah right issue di bursa efek indonesia periode 2008-2011. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui resiko yang yang dihadapi dealer/broker dalam memegang suatu saham. Selain itu juga untuk mengetahui partisipan pasar dalam menghadapi ketidakseimbangan informasi. Kata Kunci : Harga Saham, Volume Perdagangan, Varian return, bid-ask spread, Right Issue.

Actions (login required)