Peramalan IHSG Menggunakan Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan Dengan Metode Backpropagation

RIZAL, ARDIANTO (2012) Peramalan IHSG Menggunakan Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan Dengan Metode Backpropagation. Skripsi,Fakultas Ilmu Komputer.

Preview

PDF Download (4Kb) | Preview

Abstract

IHSG merupakan indeks harga saham yang paling populer di masyarakat, dengan IHSG bisa diketahui pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kini harga IHSG sangat fluktuatif tidak lagi mengikuti tren yang ada sehingga membuat para investor saham sulit memprediksi harga saham gabungan. Jaringan saraf tiruan bisa menjadi solusi karena jaringan saraf tiruan bisa memprediksi atau melakukan peramalan untuk waktu yang akan datang karena belajar dari pola masukan dan target yang disimpan dalam basis data sehingga jaringan sudah terbiasa dengan pola yang sudah terlatih tersebut. Hasil dari peramalan menggunakan jaringan saraf tiruan sendiri menunjukkan tingkat keakuratan yang cukup tinggi dengan kombinasi dari parameter dan arsitektur jaringan dipilih yang terbaik. Skripsi ini membahas tentang jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation, arsitektur jaringan yang dipakai menggunakan dua masukan pada lapisan input, satu lapisan tersembunyi dan satu output pada lapisan keluaran. Metode backpropagation sendiri digunakan untuk meramalkan karena adanya propagasi balik untuk menyesuaikan tingkat error sehingga peramalan menjadi lebih akurat sesuai dengann target yang ditetapkan. Dengan aplikasi peramalan saham ini diharapkan para investor saham atau masyarakat umum bisa melihat harga pergerakan saham secara keseluruhan karena IHSG mewakili pergerakan saham secara keseluruhan dari semua emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sehingga resiko kerugian dalam berinvestasi dalam bentuk saham bisa dihindari. Kata Kunci : IHSG, peramalan, jaringan saraf tiruan, Bursa Efek Indonesia, backpropagation.

Actions (login required)